MODELOS MATEMÁTICOS Y MÉTODOS NUMÉRICOS EN FINANZAS CUANTITATIVAS

38,41

Con ejercicios y códigos en Python y Matlab
Este libro es un manual especializado sobre la modelización matemática de la evolución de los activos y productos financieros, su valoración y la gestión del riesgo asociado a los mismos. Además de abordar la componente teórica de los conceptos anteriores, en el libro se proponen soluciones numéricas a los problemas más comunes a los que se enfrentan las instituciones financieras en su día a día. Los distintos capítulos del libro vienen acompañados de ejercicios y los códigos en Python y Matlab para generar la mayoría de resultados que se muestran en las tablas y en las figuras. En la página web (https://quantfinancebook.com/) y en el canal de YouTube Computations in Finance (https://youtube.com/ComputationsInFinance), se proporcionan otros recursos tales como ejercicios resueltos y cursos online basados en los contenidos del libro. El libro comienza con un repaso de conceptos estadísticos básicos y con la introducción al modelado de activos financieros, continuando con un incremento gradual de la complejidad de los modelos presentados, hasta llegar a los modelos más avanzados que se utilizan actualmente en la industria bancaria. Por ello, este manual es perfecto para introducirse en el mundo de las finanzas cuantitativas, como libro de referencia para cursos universitarios de grado y máster dedicados a esta temática o como texto de consulta para profesionales quants.

Categorías: , Código SKU: 9788418808241 Etiqueta: Marca:

Información adicional

Peso 885,31 g
Editorial

Autor

Subtítulo

Con ejercicios y códigos en Python y Matlab

Edición

1

Encuadernación

Rústica con solapas

Formato

16 x 23

ISBN

9788418808241

Páginas

600

Colección

Idioma

Fecha Publicación

09/11/2021

Temática

Info Autor

Cornelis (Kees) Oosterlee es, desde 2021, profesor de Matemática Financiera y miembro del Mathematical Institute en la Universidad de Utrecht (Países Bajos). Antes trabajó en el Centro Nacional para las Matemáticas y la Informática de Países Bajos (CWI) y en la en la Universidad Técnica de Delft. Oosterlee es coautor del libro Multigrid, publicado en 2001, y de un amplio número de publicaciones científicas. Algunas de sus contribuciones más relevantes son el método COS, el método SWIFT (Shannon Wavelet Inverse Fourier Transform), el método SGBM (Stochastic Grid Bundling Method), el método SCMC (Stochastic Collocation Monte Carlo Method) y el esquema Seven-League (7L). Recientemente ha iniciado una nueva línea de investigación en la aplicación de técnicas de machine learning en finanzas. Oosterlee ha sido ponente invitado en la Universidad de Oxford (Reino Unido), la Universidad de Hitotsubashi (Japón) o la Universidade da Coruña (España), entre otras.

País Autor:

España